Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung
Finomics hat vielfältige Projekte durchgeführt (Auszug):
Immobiliengesellschaften in Deutschland
Strukturierung von Fonds SICAV-SIF in Luxembourg, 2017 – heute
- Definition der Investmentstrategie für die Fonds
- Erstellung Business- und Finanzpläne
- Planung, Strukturierung und Koordination des gesamten Emissionsprozesses
- Akquisition von Investoren und Sicherung der Dokumentationen
- Erarbeitung der formalen Dokumente wie Satzung, Emissionsprospekt und Zeichnungsschein für die Fonds als SICAV-SIF
- Verantwortlich für die Kommunikation mit Finanzbehörden, Banken, Vertriebspartnern, Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfern und Finanzintermediären
- Übernahme der Funktion des administrativen Investment Advisors im operativen Betrieb der Fonds
Investorengruppe
Unterstützung in Fragen der Bankgründung in der Schweiz, 2016
- Aufnahme und Besprechung der Erwartungen des Investors
- Darstellung der bankbetriebswirtschaftlichen, regulatorischen und steuerlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz
- Präsentation der detaillierten Anforderungen der FINMA bezüglich Banklizenzierungen (Vorgehen, Kapitalanforderungen, Businessplan, Genehmigungsgesuch)
- Darstellung von interessanten Geschäftsmöglichkeiten für qualifizierte Investoren in Zusammenarbeit mit externen Partnern
Finanzierungsboutique in der Schweiz
Unterstützung in der Strukturierung eines geeigneten Finanzvehikels, 2012 – 2016
- Planung, Strukturierung und Koordination des gesamten Emissionsprozesses
- Übernahme der Kommunikation mit Banken, Regulierungsbehörden, Anwälten, Revisoren und weiteren Finanzintermediären
- Unterstützung in der Prospekterstellung für Finanzprodukt
- Emission Finanzprodukt
- Unterstützung in der Akquisition von Investoren
- Sicherstellung der Dokumentation
Energiehandelsunternehmen in der Schweiz
Unterstützung Aufbau Risikocontrolling, 2010 – 2011
- Neukonzeption der Methoden und Prozesse für die End-of-Day-Verarbeitung der Energiehandelspositionen
- Unterstützung in der Erstellung und Validierung der Risikokennzahlen (Open Energy, Mark-to-Market, Value at Risk)
- Unterstützung in der Generierung von P&L-Komponenten von Energiehandelspositionen
- Erstellung der Anforderungsspezifikation für die operative Umsetzung
- Aufbau Management-Reporting und Analyse-Framework für Energiehandelspositionen
- Planung, Strukturierung und Koordination der Projektarbeiten
- Sicherstellung der Dokumentation
Schweizer Bank
Unterstützung im Ausbau des Handels, 2009
- Definition der Markt- und Positionsdatenanforderungen für neue Handelsprodukte
- Erstellung des Betriebskonzepts für die tägliche Tagesendbewertung der Finanzinstrumente
- Erstellung und Umsetzung eines Detailkonzepts für die Plausibilisierung der Bewertungsparameter unter der Berücksichtigung von Volatilitätsoberflächen für Optionspositionen
- Vorbereitungen für das regulatorische Reporting der zusätzlichen Marktrisikopositionen mit Abacus FiRE (Marktrisiko-Standardverfahren)
- Ausbildung der verantwortlichen Personen in der Bank
- Planung, Strukturierung und Koordination der Projektarbeiten
International tätiger Schweizer Versicherungskonzern
Unterstützung in der Implementierung eines Risk Measurement Frameworks, 2009
- Implementierung eines Frameworks für die Aggregation von Risikokennzahlen (Value-at-Risk und Expected Shortfall)
- Aggregation der Risikokennzahlen auf verschiedene Stufen entlang der Unternehmenshierarchie, von Risikotypen, Geschäftsfeldern usw.
- Entwicklung eines Frameworks für das Reporting der berechneten Risikokennzahlen
Schweizer Bank
Unterstützung des Marktrisikocontrollings in der Einführung eines neuen Risikosystems, 2008
- Erarbeitung eines Risikomesskonzeptes nach VaR-Methode
- Neukonzeption der Methoden und Prozesse für die End-of-Day-Verarbeitung der Handelspositionen
- Unterstützung in der Validierung der neuen Risiko- und P&L-Kennzahlen
- Plausibilisierung der Marktdaten und Bewertungsparameter
- Erstellung der Anforderungsspezifikation für ein Risikosystem
- Evaluation Software nach erarbeitetem Kriterienmuster
- Unterstützung bei der Implementierung der neuen Applikation
- Abnahme der Gesamtfunktionalität des Risikosystems und Überführung in den operativen Prozess
- Ausbildung der verantwortlichen Personen in der Bank
- Planung, Strukturierung und Koordination der Projektarbeiten
- Sicherstellung der Dokumentation
Schweizer Bank
Unterstützung in der Abnahme der Value-at-Risk-Modelle, 2007
- Validierung der VaR-Berechnungen (VaR Parametrisch und VaR Monte Carlo Simulation) für einzelne Instrumente und Teilportfolios unter Berücksichtigung von Korrelationen zwischen den einzelnen Risikofaktoren
- Abnahme der Bewertungsmodelle für VaR Parametrisch und VaR Monte Carlo Simulation
- Aufbau von Stresstesting-Prozeduren in das Risikoframework
- Erarbeitung von Backtesting-Prozeduren
- Dokumentation der einzelnen Testprozeduren und -ergebnisse
- Ausarbeitung und Dokumentation eines VaR-Limitsystems und Aufbereitung einer Vorlage für die Entscheidungsträger
- Anpassung des Risikoreportings an die neuen Kennzahlen und an das Limitsystem
- Ausbildung der verantwortlichen Personen in der Bank
- Planung, Strukturierung und Koordination der Projektarbeiten
International tätige Schweizer Bank
Unterstützung in der Umsetzung von Basel II, 2007
- Analyse des Status-quo des Risikomanagement-Frameworks und der Basel-II-Umsetzung
- Identifikation des Handlungsbedarfs zur Sicherstellung der Compliance mit dem Basel II Swiss Finish (qualitative und quantitative Bestimmungen)
- Darstellung der im Basel II Swiss Finish verfügbaren Ansätze für die Bestimmung der Eigenmittelanforderungen für ausgewählte Geschäftsarten und Transaktionen
- Dokumentation und Präsentation des Handlungsbedarfs und von konkreten Empfehlungen für die weitere Basel-II-Umsetzung